- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合即买入1手以A股票为标的的资产,行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出一份相同标的,相同期限,行权价格为40元的看涨期权,期权价格为0.5元,标的A股票当前价格为35元,期权的合约规模为100股/份。
题目: 该投资者构造该组合策略,净支出为( )元。 - A 、4250
- B 、750
- C 、4350
- D 、850
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参考答案
【正确答案:B】
牛市看涨即:买入执行价格较低的看涨期权,卖出执行价格较高的看涨期权。
净支出权利金=(8-0.5)×100=750元
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