- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合，即买入一份以A股票为标的资产，行权价格为30元/股的看涨期权，期权价格8元/股，同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权，期权价格为0.5元/股，标的A股票当前价格为35元/股，期权的合约规模为100股/份，据此回答以下问题。
题目：该投资者构造该组合策略，净支出为（）元。 - A 、4250
- B 、750
- C 、4350
- D 、850
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参考答案【正确答案：B】
该投资者买入一份看涨期权的支出为：8×100=800元；卖出一份看涨期权的收入为：0.5×100=50元；则该投资者的期权净支出为：（8-0.5）×100=750元。
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