- 单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。
- A 、股票A和C组合
- B 、股票B和C组合
- C 、股票A和B组合
- D 、无法判断
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参考答案【正确答案：A】
两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数越小，则投资组合的风险越低。题目中股票A和C相关性系数最小，故投资组合的风险最低。
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- B 、股票B和C组合
- C 、股票A和B组合
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