- 单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( )。
- A 、股票B和C组合
- B 、股票A和C组合
- C 、股票A和B组合
- D 、无法判断
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参考答案
【正确答案:B】
两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小,则投资组合的风险越低。
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