- 客观案例题
题干：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如下表所示（注：表中的数字是相互关联的）。某证券的风险与收益信息表根据以上材料，回答以下题目。
题目：根据表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的标准差为( )。 - A 、0.15
- B 、0.2
- C 、0.25
- D 、0.4
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参考答案【正确答案：B】
已知X股票的β值为1.3，与市场组合的相关系数为0.65，市场组合标准差为0.1，根据公式：β=与市场组合的相关系数×（股票标准差÷市场组合标准差），即：1.3=0.65×（X股票标准差÷0.1），进而可得：X股票标准差=0.2。
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