- 客观案例题
题干:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表5-7所示(注:表中的数字是相互关联的)。根据以上材料回答以下题目。[up/201705/e9880607d57545c5b97e30eaf32cec2b.png]
题目:根据表中其他信息可以得出⑦的值,即X股票的标准差为( )。 - A 、0.15
- B 、0.2
- C 、0.25
- D 、0.4
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参考答案
【正确答案:B】
已知X股票的β值为1.3,与市场组合的相关系数为0.65,市场组合标准差为0.1,根据公式:β=与市场组合的相关系数×(股票标准差÷市场组合标准差),即:1.3=0.65×(X股票标准差÷0.1),进而可得:X股票标准差=0.2。
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