- 单选题某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
- A 、从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约
- B 、从经纪人处借入股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票的远期合约
- C 、只买股票，不买卖3个月到期的该股票的远期合约
- D 、不买股票，只卖出一份远期合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
远期合约的定价公式为
=10.25元；目前3个月后到期的该股票的远期合约价格为11元，盈亏相抵后获利为：11-10.25=0.75元；有溢价，故采用A策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元。
- A 、1.18
- B 、1.67
- C 、1.81
- D 、1.19
- 2 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 3 【单选题】某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
- A 、从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约
- B 、从经纪人处借入股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票的远期合约
- C 、只买股票，不买卖3个月到期的该股票的远期合约
- D 、不买股票，只卖出一份远期合约
- 4 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 5 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式： ）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 6 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 7 【单选题】某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
- A 、从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约
- B 、从经纪人处借入股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票的远期合约
- C 、只买股票，不买卖3个月到期的该股票的远期合约
- D 、不买股票，只卖出一份远期合约
- 8 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 9 【单选题】某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
- A 、从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约
- B 、从经纪人处借入股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票的远期合约
- C 、只买股票，不买卖3个月到期的该股票的远期合约
- D 、不买股票，只卖出一份远期合约
- 10 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）元。（看涨期权定价公式:）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
热门试题换一换
- 期货公司客户的交易结算单应载明的事项包括（）。
- 关于期货公司法人治理结构，表述错误的是（）。
- 某机构投资者有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（）。
- 人们出于投机心理开始从事期货交易。( )
- 下列选项中，关于现货多头情形的说法正确的是（）。
- 某国有期货公司人员王某利用自己作为会计职务上的便利，将客户资金50万元擅自借给其朋友张某做买卖，结果张某生意亏损，无法还钱。王某的行为构成( )。
- 套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（）
- 中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（）。
- 非结算会员保证金不足以承担违约责任，全面结算会员期货公司应当（）代为承担违约责任。
- 下列不得从事期货交易的是（）。
- 检验回归方程是否显著，正确的假设是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
x0YPW