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  • 计算分析题
    题干:假设甲公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为42元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。连续复利终值系数:
    题目:若投资者确信1年后其价格不会有很大变化,基于投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?股票到期日价格的范围是多少,投资者的最初投资才能获利?

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参考答案

构建一个空头对敲,空头对敲就是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权。到期日股票价格应高于12.4148元,但低于71.5852元 。

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