- 计算分析题
题干:假设甲公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为42元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。连续复利终值系数:
题目:若投资者确信1年后其价格不会有很大变化,基于投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?股票到期日价格的范围是多少,投资者的最初投资才能获利?
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参考答案
构建一个空头对敲,空头对敲就是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权。到期日股票价格应高于12.4148元,但低于71.5852元 。
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- 9 【综合题(主观)】若投资者预期未来股价会有较大变化,但难以判断是上涨还是下跌,判断应采取哪种期权投资策略;计算确保该组合策略不亏损的股票价格变动范围;如果6个月后,标的股票价格实际上涨30%,计算该组合的净损益。(注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值)
- 10 【计算分析题】若投资者确信1年后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。基于投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?股票到期日价格范围是多少,投资者的最初投资才能获利?
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