- 计算分析题
题干：D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元；（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4；（3）无风险年利率4%；（4）
题目：若甲投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略；计算确保该组合策略不亏损的股票价格变动范围，如果6个月后，标的股票价格实际上涨30%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）
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参考答案应采用多头对敲策略。
股价-25.3>（2.65+2.45） 或25.3-股价>（2.65+2.45）。
股价高于30.4（元），或股价低于20.2（元）时不会发生亏损。
组合净损益=[25×（1+30%）-25.3]-（2.65+2.45）=2.1（元）。
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