- 客观案例题
题干：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计）。
题目：若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。 - A 、["2498.82， 2538.82"]
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参考答案【正确答案：A】
3个月后到期的期货理论价格：
当期货价格位于[2518.82-20，2518.82+20]区间，即[ 2498.82，2538.82]时，无法进行期现套利。
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