- 客观案例题
题干：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计）。
题目：若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。 - A 、["2498.82， 2538.82"]
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
3个月后到期的期货理论价格：
当期货价格位于[2518.82-20，2518.82+20]区间，即[ 2498.82，2538.82]时，无法进行期现套利。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 2 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 3 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 4 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 5 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 6 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 7 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 8 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 9 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
- 10 【客观案例题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A 、["2498.82， 2538.82"]
热门试题换一换
- 欧洲美元期货可以进行现金交割，也可以进行实物交割。
- 证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。
- 看跌期权空头可以通过（ ）平仓。
- 隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪的犯罪对象是( )。
- 若某期货交易客户的交易编码为001201005688，则代表客户编号的是（）。
- 假设某证券公司符合所有的申请中间介绍业务的条件，在提出申请以后，中国证监会批准其从事提供中间介绍业务，则该证券公司的下列做法符合法律规定的是（）。
- 期货公司的风险监管报表被相关会计师事务所出具了（）的，中国证监会派出机构可以认定其风险监管指标不符合规定标准。
- 在大连豆粕期货价格（被解释变量）与芝加哥豆粕期货价格（解释变量）的回归模型中，判定系数=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平（α=0.05）对应的临界值Fα=3.56，则这表明该回归方程（）。
- 证券期货经营机构应当妥善保存资产管理计划相关文件、资料和数据，保存期限自资产管理计划终止之日起不少于二十年。（）
- 证券公司不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事期货中间介绍业务。（ ）
- 资产管理计划在接受其他资产管理产品参与时，应当合并计算其他资产管理产品的投资者人数，并有效识别资产管理计划的实际投资者与最终资金来源。（）
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司定期向董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司主要负责人签字。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
l2m0j