- 客观案例题
题干:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%。
题目:若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。 - A 、["2498.82, 2538.82"]
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参考答案
【正确答案:A】
3个月后到期的期货理论价格:
当期货价格位于[2518.82-20,2518.82+20]区间,即[ 2498.82,2538.82]时,无法进行期现套利。
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