- 客观案例题
题干:某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。
题目:如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨。(不计交易成本) - A 、-20
- B 、-40
- C 、-100
- D 、-300
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参考答案
【正确答案:A】
期货价格下跌到3400,低于执行价格3740。 铜期货合约损失为:3700-3400=300美元/吨,期权行权盈利:3740-3400-60=280美元/吨 总损失为:280-300= -20美元/吨
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