- 客观案例题
题干：某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
题目：如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元/吨。（不计交易成本） - A 、-20
- B 、-40
- C 、-100
- D 、-300
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参考答案【正确答案：A】
期货价格下跌到3400美元/吨，低于执行价格3740美元/吨，则买入看跌期权会行权，即按照3740美元/吨卖出期货合约。而加工企业本身按照3700美元/吨买入了期货合约，因此企业的损益为：（3740-3700）-60= -20美元/吨。
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