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客观案例题
题干：某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
题目：如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元/吨。（不计交易成本）
A 、-20
B 、-40
C 、-100
D 、-300

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参考答案

【正确答案：A】

期货价格下跌到3400，低于执行价格3740。
铜期货合约损失为：3700-3400=300美元/吨，期权行权盈利：3740-3400-60=280美元/吨
总损失为：280-300= -20美元/吨

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