- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年,银行的负债平均加权久期是3.7年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:银行的负债账面价值增加()亿元。(单选题) - A 、30
- B 、22.5
- C 、20
- D 、5
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参考答案
【正确答案:B】
浮动利率型负债为4500亿元,利率从4%上升到4.5%,增加了0.5%,因此负债账面价值增加:4500×(4.5%-4%)=4500×0.5%=22.5(亿元)。(选项B正确)
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