- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年，银行的负债平均加权久期是3.7年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目：银行的负债账面价值增加（）亿元。（单选题） - A 、30
- B 、22.5
- C 、20
- D 、5
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参考答案【正确答案：B】
浮动利率型负债为4500亿元，利率从4%上升到4.5%，增加了0.5%，因此负债账面价值增加：4500×（4.5%-4%）=4500×0.5%=22.5（亿元）。（选项B正确）
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