- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与标的现货指数相同，拟运用指数期货构建指数型基金。将18亿资金投资于政府债券6个月，获得无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
题目：假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。 - A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
沪深300指数合约乘数为每点300元，保证金率为10%，2亿元可购买期货合约规模是2亿元/10%=20亿元；则可购买期货合约数量=20亿元/（2810×300）=2372手；则基金6个月的收益为：(3500-2810)×300×2372+2340万=5.144亿元。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 2 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 3 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 4 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 5 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 6 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 7 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- 8 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 9 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 10 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
