- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与标的现货指数相同，拟运用指数期货构建指数型基金。将18亿资金投资于政府债券6个月，获得无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
题目：假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 2 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 3 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 4 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 5 【多选题】沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。
- A 、当月
- B 、随后两个季月
- C 、下月
- D 、随后一个季月
- 6 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 7 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 8 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 9 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 10 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
热门试题换一换
- 下列有关非结算会员客户的持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准后的报告义务的表述,正确的有( )。
- 拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行( )。
- 全面结算会员期货公司应当按规定向（）报送非结算会员及非结算会员客户的相关信息。
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当根据期末未决诉讼、未决仲裁等或有事项的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时（），并在风险监管报表附注中予以说明。
- 下列关于期货交易指令，说法正确的是（ ）。
- 根据《期货经营机构投资者适当性管理施行指引（试行）》投资者风险承受能力等级为C3的投资者可以购买或者接受（）风险等级的产品与服务。
- 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，投资经理应当依法取得从业资格，具有（）以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验。
- 从事期货中间介绍业务的证券公司，应（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。
- 时间依赖性期权可以分为（）。
- 客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BXgle