- 客观案例题
题干:某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与标的现货指数相同,拟运用指数期货构建指数型基金。将18亿资金投资于政府债券6个月,获得无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。
题目:假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。 - A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
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参考答案
【正确答案:C】
沪深300指数合约乘数为每点300元,保证金率为10%,2亿元可购买期货合约规模是2亿元/10%=20亿元;则可购买期货合约数量=20亿元/(2810×300)=2372手;则基金6个月的收益为:(3500-2810)×300×2372+2340万=5.144亿元。
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