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客观案例题 6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为100万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%（其后保持不变），公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为（）。
A 、145000
B 、153875
C 、173875
D 、197500

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参考答案

【正确答案：D】

期货市场收益为：（93.35-92.3）×2500×10=26250欧元。1千万欧元投资于3个月的定期存款，利息收入为：10000000×6.85%×3/12=171250欧元；因此总收益为：26 250+171 250=197500欧元。

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