- 客观案例题
题干:某基金经理持有1亿元面值的债券A,现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A、CTD券和期货的信息如下表所示。[up/201711/1120a99bc2a840a64313a134fb848526b381.png]
题目:使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)] - A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
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参考答案
【正确答案:B】
带入公式:套期保值比例=(4.67×101.4220) / (5.65×106.3440)=0.788,套期保值比例为78.8%。
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