- 客观案例题
题干:某基金经理持有1亿元面值的债券A,现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A、CTD券和期货的信息如下表所示。[up/201711/1120a99bc2a840a64313a134fb848526b381.png]
题目:使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)] - A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
带入公式:套期保值比例=(4.67×101.4220) / (5.65×106.3440)=0.788。套期保值比例为78.8%
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 2 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为( )。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (CTD修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 3 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 4 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 5 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 6 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- 7 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 8 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 9 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
- 10 【客观案例题】使用修正久期(也称久期中性法)计算的套期保值比例为()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值)]
- A 、77.2%
- B 、78.8%
- C 、80.4%
- D 、82 2%
热门试题换一换
- 下列机构中不得代客户进行期货交易的包括()。
- 某投资者欲采取金字塔卖出方式建仓,故先以3.05美元/蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2.98美元/蒲式耳,该投资者再卖出2手5月玉米合约。当( )该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。
- 某日,大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨,当天现货市场上的同种大豆价格为3000元/吨。则下列说法不正确的是( )。
- 期货交易活动实行( )原则。
- 根据《期货交易所管理办法》的规定,下列不具有申请期货交易所会员资格的是( )。
- 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
- 国内大豆压榨量由去年的()万吨提髙到今年的()万吨。
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125 000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动( )。
- 当股票价格为64.00港元,该股票看跌期权的执行价格为65.00港元,权利金为5.40港元,其时间价值为()港元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载