- 客观案例题
题干：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A、CTD券和期货的信息如下表所示。[up/201702/2d2aa5b9909743e4ab416b6ac510d26e.png]
题目：使用修正久期（也称久期中性法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (CTD修正久期×期货合约价值）] - A 、77.2％
- B 、78.8％
- C 、80.4％
- D 、82 2％
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参考答案【正确答案：B】
带入公式：套期保值比例=(4.67×101.4220) / (5.65×106.3400)=0.788。套期保值比例为78.8%
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