- 客观案例题
题干：材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
题目：假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。 - A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
沪深300指数合约乘数为每点300元，则指数型基金6个月的收益为：[200 000 000 /(2800×300×10%)]×(3500-2800)×300+23 400 000=5.234亿元
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
- 2 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（）。
- A 、3104和3414
- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
- 3 【客观案例题】假设沪深300指数为4280点时，某投资者以36点买入一行权价格是4300点，剩余期限为1个月的沪深300指数的看跌期权，该期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
- A 、16点，20点
- B 、36点，0
- C 、20点，16点
- D 、0，36点
- 4 【客观案例题】假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
- 5 【客观案例题】假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
- 6 【客观案例题】假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
- 7 【客观案例题】假设沪深300指数为4280点时，某投资者以36点买入一行权价格是4300点，剩余期限为1个月的沪深300指数的看跌期权，该期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
- A 、16点，20点
- B 、36点，0
- C 、20点，16点
- D 、0，36点
- 8 【客观案例题】假设沪深300指数为4280点时，某投资者以36点买入一行权价格是4300点，剩余期限为1个月的沪深300指数的看跌期权，该期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
- A 、16点，20点
- B 、36点，0
- C 、20点，16点
- D 、0，36点
- 9 【客观案例题】假设产品发行时沪深300指数点位是2500点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28，则当指数下跌1个指数点时，期权头寸的价值将（）万元。
- A 、增加1.12
- B 、减少1.12
- C 、增加28
- D 、减少28
- 10 【客观案例题】假设沪深300指数为4280点时，某投资者以36点买入一行权价格是4300点，剩余期限为1个月的沪深300指数的看跌期权，该期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
- A 、16点，20点
- B 、36点，0
- C 、20点，16点
- D 、0，36点
热门试题换一换
- 期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓必须一致，名称可以不一致。（）
- 从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（）。
- 我国交易所国债期货和国债现货报价的表述正确的是（）。
- 某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，此时期货合约进行平仓。下列说法正确的有( )。
- 既定规模的金融衍生品的建仓规模或平仓所需时间越短，则产品的流动性（），流动性风险就（）。
- 期货从业人员受到中国期货业协会纪律惩戒后享有（）权利。
- （）在其网站建立证券期货市场违法失信信息公开查询平台。
- 王某是甲期货公司的客户，由于行情急剧变化，王某保证金出现严重不足的情况，甲期货公司立即通知王某追加保证金。由于王某此刻在外地生意比较忙，无暇顾及该事情，未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金，此时，期货公司应当（ ）。
- 某日，行情发生剧烈变动，客户甲的账户亏损100万元，保证金不足，但期货公司未按约定通知追加保证金，导致客户的损失继续扩大，增至120万元。下列说法正确的是（）。
- 以下属于技术分析的理论有（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
rGZKj