- 客观案例题
题干：材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
题目：假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3 500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。 - A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.234
- D 、6.123
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参考答案【正确答案：C】
沪深300指数合约乘数为每点300元，则指数型基金6个月的收益为：[200 000 000 /(2800×300×10%)]×(3500-2800)×300+23 400 000=5.234亿元
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