- 单选题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
β系数的计算公式为:,式中:表示投资组合和市场的相关系数,σp为投资组合的标准差;σm为市场的标准差。将数字带入公式:β=0.8*(0.6/0.3)=1.6。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】在一个有效的市场上,( )是投资组合管理的最佳策略选择。
- A 、超越市场型管理
- B 、积极型管理
- C 、消极型管理
- D 、识别错误定价型管理
- 2 【单选题】某投资组合p与市场收益的协方差是3,市场收益的方差是2,该投资组合的贝塔系数是 ()。
- A 、2
- B 、3
- C 、1.5
- D 、1
- 3 【单选题】 在一个有效的市场上,( )是投资组合管理的最佳策略选择。
- A 、超越市场型管理
- B 、积极型管理
- C 、消极型管理
- D 、识别错误定价型管理
- 4 【单选题】()系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
- A 、α
- B 、σ
- C 、β
- D 、ρ
- 5 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 6 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 7 【单选题】()系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
- A 、α
- B 、σ
- C 、β
- D 、ρ
- 8 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 9 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 10 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1