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  • 单选题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
  • A 、1.5
  • B 、0.4
  • C 、1.6
  • D 、1

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参考答案

【正确答案:C】

β系数的计算公式为:,式中:表示投资组合和市场的相关系数,σp为投资组合的标准差;σm为市场的标准差。将数字带入公式:β=0.8*(0.6/0.3)=1.6。

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