- 单选题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1

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【正确答案:C】
β系数的计算公式为:,式中:
表示投资组合和市场的相关系数,σp为投资组合的标准差;σm为市场的标准差。将数字带入公式:β=0.8*(0.6/0.3)=1.6。

- 1 【单选题】在一个有效的市场上,( )是投资组合管理的最佳策略选择。
- A 、超越市场型管理
- B 、积极型管理
- C 、消极型管理
- D 、识别错误定价型管理
- 2 【单选题】某投资组合p与市场收益的协方差是3,市场收益的方差是2,该投资组合的贝塔系数是 ()。
- A 、2
- B 、3
- C 、1.5
- D 、1
- 3 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 4 【单选题】 在一个有效的市场上,( )是投资组合管理的最佳策略选择。
- A 、超越市场型管理
- B 、积极型管理
- C 、消极型管理
- D 、识别错误定价型管理
- 5 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 6 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 7 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 8 【单选题】 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A 、1.5
- B 、0.4
- C 、1.6
- D 、1
- 9 【单选题】()衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。
- A 、α系数
- B 、β系数
- C 、ρ系数
- D 、σ系数
- 10 【单选题】()系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
- A 、α
- B 、σ
- C 、β
- D 、ρ
热门试题换一换
- 投资者办理ETF份额的申购、赎回业务的开放日为证券交易所的交易日,开放时间为()
- 下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。
- 在货币证券中,由银行发行的股票、债券属于银行证券。
- 基金销售机构的重大决策过程应留有书面记录,供监察稽核部门及监管机关等单位核查。
- 以下股权投资基金的估值中的市场法不包括()。
- 2005年11月,颁布()。
- A公司投资10万元,年利率为4%,投资期限为3年,按复利计算期末一次性取出,投资的本利和为()万元。
- 基金托管协议是由()签订的协议
- 战术资产配置的特点不包括( )。
- 股权投资基金投资者有权获得的基金相关信息包括()。 Ⅰ.基金的投资情况 Ⅱ.基金的资产负债情况 Ⅲ.基金承担的费用和业绩报酬安排 Ⅳ.基金在接纳其他投资人时获悉的其他投资人的未公开商业信息
- 下列关于投资政策说明书包含的内容,说法错误的是( )。

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