- 客观案例题
题干：气候变化带来的风险是21世纪人类面对的最严重挑战之一，也是当前国际国内社会关注的焦点议题。中国人民银行和多家央行联合发布成立了“国际央行与监管机构绿色金融网络”。该组织与巴塞尔委员会、国际会计准则理事会等相继发布了气候风险相关指引和业务规则。气候风险分析是银行对国家落实决策管理，助力碳达峰碳中和目标的风险分析手段之一。目前国内已有银行对气候风险压力测试试点，部分银行在2020年度报告中对气候风险压力测试情况进行披露。B银行选定C行业共437户企业作为研究对象，分为AA级（含）以上和AA级（不含）以下两类，其中前者共240户。假定全球气候上升1度至2.5摄氏度，分析气候风险对企业财务状况、企业信用评级的影响。研究结果显示，气候风险对C行业企业影响较为明显，在轻度、中度、重度情形下，C行业AA含及以上客户信用度向下迁移率（客户数）分别为50%、65%、75%。根据以上材料，回答下列问题。
题目：B银行C行业的平均违约率为1.9%，在前述中度情形下，假设违约率上升至2.72%。假定B银行对C行业的违约风险暴露为10亿元，违约损失率为50%，在中度情形下，银行应增加计提拨备（）。 - A 、365万元
- B 、410万元
- C 、320万元
- D 、445万元
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参考答案【正确答案：B】
已知C行业的平均违约率为1.9%，中度情形下，违约率上升至2.72%。B银行对C行业的违约风险暴露为10亿元，违约损失率为50%，则银行应增加计提报备数量为：100000×（2.72%-1.9%）×50%=410万元。
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