- 单选题目前我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法是（），该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
- A 、逻辑回归模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、Credit Monitor模型
- D 、死亡率模型
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
在信用风险管理领域，比较常见的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、风险中性模型、死亡率模型。逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】目前我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法是（），该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
- A 、逻辑回归模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、Credit Monitor模型
- D 、死亡率模型
- 6 【单选题】目前我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法是（），该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
- A 、逻辑回归模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、Credit Monitor模型
- D 、死亡率模型
- 7 【单选题】目前我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法是（），该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
- A 、逻辑回归模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、Credit Monitor模型
- D 、死亡率模型
- 8 【单选题】商业银行某笔贷款，借款人违约概率为1%，贷款违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，该笔贷款预期损失为（ ）万元。
- A 、2
- B 、4
- C 、6
- D 、8
- 9 【单选题】商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。
- A 、60
- B 、8
- C 、6
- D 、20
- 10 【单选题】（）是我国商业银行建立违约概率模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。
- A 、逻辑回归模型
- B 、RiskCale模型
- C 、风险中性定价模型
- D 、死亡率模型
热门试题换一换
- 个人住房贷款的经办人员在进行调查和检查时，工作重点为( ) 。
- 担保机构全部对外担保总额的上限一般不得超过（）倍，对于由政府部门或机构出资设立的住房置业担保机构或公积金担保中心，其对外担保总额的上限一般不得超过（）倍。
- 采用内部评级法初级法的商业银行，保证是无条件可撤销的。
- 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )。
- 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（经济资本）与风险加权资产之间的比率。
- 中小企业的财务报表分析，基本财务指标中属于短期偿还能力的是（）。
- 抵押物由于技术相对落后发生的贬值称为（ ）。
- 商业银行贷款,应当遵守《中华人民共和国商业银行法》有关资产负债比例管理的规定。下列表述错误的是（ ）。
- 甲由于意外事故受伤，在治疗过程中由于突发心肌梗塞死亡，根据保险近因原则，甲的死亡近因为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
dbPd7