- 单选题下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
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参考答案
【正确答案:A】
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。换句话说,β系数就是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大的证券,通常是投机性越强的证券。
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