- 单选题下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1

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【正确答案:A】
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。换句话说,β系数就是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大的证券,通常是投机性越强的证券。

- 1 【单选题】下列关于变异系数的说法错误的是( )。
- A 、变异系数越大,投资项目越优
- B 、变异系数=标准差/预期收益率
- C 、不同项目的变异系数可以相互比较
- D 、变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
- 2 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 3 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 4 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 5 【单选题】下列系数间关系错误的是( )。
- A 、复利终值系数=1÷复利现值系数
- B 、复利现值系数=1÷年金现值系数
- C 、年金终值系数=年金现值系数×复利终值系数
- D 、年金现值系数=年金终值系数×复利现值系数
- 6 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 7 【单选题】下列系数间关系错误的是( )。
- A 、复利终值系数=1÷复利现值系数
- B 、复利现值系数=1÷年金现值系数
- C 、年金终值系数=年金现值系数×复利终值系数
- D 、年金现值系数=年金终值系数×复利现值系数
- 8 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 9 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
- 10 【单选题】下列关于β系数说法错误的是()。
- A 、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1