- 单选题某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
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参考答案
【正确答案:A】
策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5。
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