- 单选题 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。 策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。 则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
![](/pcHtml/static/tiku/images/huizhang.png)
【正确答案:B】
策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5
其他条件不变的情况下,比值越高说明模型盈利能力越强,越值得采用。策略二收益风险比高于策略一,因此策略二更好。
![](/pcHtml/static/tiku/images/xin.png)
- 1 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
- 2 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
- 3 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。 策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。 这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
- 4 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。 策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。 则这两种策略,哪种策略更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
- 5 【单选题】 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。 策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。 则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
- 6 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
- 7 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
- 8 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
- 9 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。
- A 、策略一
- B 、策略二
- C 、两种策略效果相同
- D 、无法比较
- 10 【单选题】某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。
- A 、3.5;5
- B 、5.8;4.3
- C 、4;3.3
- D 、5;6.5
热门试题换一换
- 中央银行干预汇率的途径包括()。
- 某期货交易所的会员丁,在2015年8月8日的交易中买入了大量的大豆期货合约。合约的保证金总额超过了其现有的资金,准备用其持有的21国债(7)充抵部分保证金。若2015年8月7日,21国债(7)在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为98.54元/手、98.50元/手;最高价分别为98.59元/手、98.55元/手;最低价分别为98.21元/手、98.32元/手;收盘价分别为98.40元/手、98.30元/手。那么用21国债(7)充抵保证金,应用()为基准计算价值。
- 实行强制减仓时,所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。()
- 面对侵害客户权益和期货公司合法权益的指令或授意,期货公司首席风险官应当予以拒绝。()
- 某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为5340元/吨和5520元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为5450元/吨和5730元/吨,此时价差变化为()。
- 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,期权到期时,如果标的资产价格高于损益平衡点,理论上看涨期权多头损益状况为()。
- 以下属于基差走强的是()。
- 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后两个小时的算术平均价。()
![](/pcHtml/static/tiku/images/ytk_icon.png)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)