- 单选题某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择： 策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%,其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。 策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。 这两种策略模型的收益风险比分别为（）。
- A 、3.5；5
- B 、5.8；4.3
- C 、4；3.3
- D 、5；6.5
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参考答案【正确答案：A】
策略一的年均收益为：50×1-50×0.3=35万元，收益风险比=年度收益/最大资产回撤=35/10=3.5；策略二的年均收益为：40×1-60×0.25=25万元，收益风险比=年度收益/最大资产回撤=25/5=5
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