- 单选题 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。 [参考公式：
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] - A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
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参考答案【正确答案：B】
第一步，先计算红利的折现值：
第二步，计算股票10个月期的远期价格：
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