- 单选题某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:
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]
- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32

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【正确答案:B】
第一步,先计算红利的折现值:
;
第二步,计算股票10个月期的远期价格:。

- 1 【单选题】某一个交易日某只股票的开盘价为10元,最高价为10元,最低价为9元,收盘价为9.5元,则当日的K线应为( )。
- A 、光脚阴线
- B 、光头阴线
- C 、十字星
- D 、光头光脚阴线
- 2 【单选题】 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。 [参考公式:
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]
- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
- 3 【单选题】某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
)
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 4 【单选题】 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。 [参考公式:
,
]
- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
- 5 【单选题】某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
)
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 6 【单选题】 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。 [参考公式:
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]
- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
- 7 【单选题】某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
)
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 8 【单选题】某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
)
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 9 【单选题】某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
)
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 10 【单选题】某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:
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- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
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