- 单选题 某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。 [参考公式:,]
- A 、22.51
- B 、51.14
- C 、48.16
- D 、46.32
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参考答案
【正确答案:B】
第一步,先计算红利的折现值:
第二步,计算股票10个月期的远期价格:
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