- 单选题用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
- A 、较大
- B 、一样
- C 、较小
- D 、无法确定
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。
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- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
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- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
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- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
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- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
