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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 以标准法计量市场风险资本时,监管将所有风险因子分为七大风险类型,包括()。
  • A 、一般利率风险
  • B 、汇率风险
  • C 、商品风险
  • D 、重新定价风险
  • E 、股票风险

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参考答案

【正确答案:A,B,C,E】

以标准法计量市场风险资本时,监管将所有风险因子分为七大风险类型,包括一般利率风险、非证券化信用利差风险、非相关性交易组合证券化信用利差风险、相关性交易组合证券化信用利差风险、汇率风险、商品风险、股票风险,每个风险类型均需要计量相对应的Delta资本要求、Vega资本要求及曲度资本要求。

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