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  • 多选题 下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。
  • A 、无风险利率为常数
  • B 、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
  • C 、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
  • D 、市场交易是连续的
  • E 、标的资产价格波动率为常数

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参考答案

【正确答案：A,B,D,E】

布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：

（1）无风险利率R为常数。(2）
（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。
（3）标的资产在期权到期之前不支付股息和红利。
（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。
（5）标的资产价格波动率为常数。
（6）标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

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