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  • 多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是(   )。
  • A 、无风险利率r为变量
  • B 、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
  • C 、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
  • D 、标的资产价格波动率为常数
  • E 、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

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参考答案

【正确答案:B,C,D,E】

布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:(1)无风险利率r为常数;(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(4)标的资产价格波动率为常数;(5)假定标的资产价格遵从几何布朗运动;(6)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和,红利。

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