- 多选题进行跨期套利的理论基础为（ ）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、随着交割日的临近，基差逐渐扩大
- C 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- D 、同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C】
理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】关于跨期套利的理论基础，表述正确的是（）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、理论期货价格=现货价格+运输费用
- C 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本
- D 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
- 2 【判断题】跨商品套利的理论基础与其他的套利交易是不相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】在进行正向可交割跨期套利时，除一般风险外，可能面临的其他风险包括（ ）。
- A 、信用风险
- B 、财务风险
- C 、交割规则风险
- D 、增值税风险
- 4 【单选题】（ ）是套利能够顺利有效进行的基础。
- A 、套利费用测算
- B 、套利机会识别
- C 、收益率预估与止损设置
- D 、风险提示与防范
- 5 【客观案例题】下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- C 、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
- D 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持仓成本
- 6 【单选题】关于跨期套利的理论基础，表述正确的是（）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、理论期货价格=现货价格+运输费用
- C 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本
- D 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
- 7 【多选题】跨期套利的理论基础（）。
- A 、持有成本理论
- B 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- C 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- D 、同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
- 8 【单选题】进行正向可交割跨期套利的核心在于（）。
- A 、持有成本的计算
- B 、未来收益的预算
- C 、风险的预估
- D 、市场的需求
- 9 【单选题】在进行正向可交割跨期套利中，可能面临的其他风险不包括（）。
- A 、财务风险
- B 、交割规则风险
- C 、增值税风险
- D 、政策制度风险
- 10 【多选题】利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑( )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
- A 、交易费用
- B 、期货交易保证金
- C 、红利利息收入
- D 、市场冲击成本
热门试题换一换
- 企业从财务管理方面对公司的期货业务进行风险监控，可以从（ ）几个方面来进行。
- 以下属于期权买期保值的有（ ）。
- 根据跨市场套利的经验法则：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅低于B市场，则（ ）。
- 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
- 某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价为3110元／吨，收盘价为3120元／吨，若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元／吨，下一交易日不是有效报价的是（）。
- 期货公司客户下达下列交易指令的方式，错误的是（）。
- 若期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员为债务人，有证据证明保证金账户中有超过《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）》第三条、第四条、第五条规定的资金或者有价证券部分权益的，人民法院可以立即冻结、划拨超出部分的资金或者有价证券。
- 下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是( )。
- 大豆的价格与大豆的产量及玉米的价格之间的线性回归方程为( )。
- 该基金经理应该卖出股指期货（）手。
- 期货交易缴纳的保证金通常为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
obYZb