- 客观案例题下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- C 、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
- D 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持仓成本
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参考答案【正确答案：A,B,C】
考核跨期套利的内容。远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本
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- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、理论期货价格=现货价格+运输费用
- C 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本
- D 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
- 2 【多选题】进行跨期套利的理论基础为（ ）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、随着交割日的临近，基差逐渐扩大
- C 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- D 、同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
- 3 【单选题】关于跨期套利的理论基础，表述正确的是（）。
- A 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- B 、理论期货价格=现货价格+运输费用
- C 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本
- D 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
- 4 【多选题】跨期套利的理论基础（）。
- A 、持有成本理论
- B 、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
- C 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
- D 、同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
- 5 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 6 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 7 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 8 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 9 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 10 【单选题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
热门试题换一换
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- 期货公司在计算净资本时，根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，以下可以加回的负债项目是（）
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- 某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易规避股市投资的风险。在9 月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点，12 月到期的S&P500指数期货合约为2420 点。12 月10 日，现指下跌220 点，期指下跌240 点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0.9）为（）。
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- 按照期货交易相关规定，标准仓单生效后，可用于（）。
- 期货交易所章程应载明的事项是（ ）。
- 某套利者买入5月份大豆期货合约的同时，卖出9月份大豆期货合约，价格分别为3850元/吨和3900元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为3930元/吨和3910元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。
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