- 单选题关于跨期套利的理论基础,表述正确的是()。
- A 、随着交割日的临近,基差逐渐趋向于零
- B 、理论期货价格=现货价格+运输费用
- C 、远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本
- D 、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
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参考答案
【正确答案:A】
考核跨期套利的理论基础:
1、随着交割日的临近,基差逐渐趋向于零。
2、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定。
理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本
持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
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- A 、跨市套利是指在某个交易所买入(卖出)某一交割月份的某种商品合约同时,在另一个交易所卖出(买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机对冲合约获利
- B 、跨市套利要考虑交割品的品级差异
- C 、跨市套利要考虑汇率的波动、保证金和佣金成本
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