- 客观案例题
题干：某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，欲采用相同标的资产的期权对冲风险。假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
题目：根据上图中的期权对应的Delta，则下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
- 、39000合约对冲500元Delta、C
- 、41000合约对冲825.5元
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参考答案【正确答案：B】
选项AC所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格。 选项D，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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- A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
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- 、C
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
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