- 客观案例题
题干：假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如下表所示。2014年12月28日到期铜期权[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
题目：根据上图中的期权对应的Delta,则下列方案中最可行的是( )。 - A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
- 、39000合约对冲500元Delta、C
- 、41000合约对冲825.5元
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参考答案【正确答案：B】
针对上题对冲方案存在的不足之处，AC所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中。D项，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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- A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
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- 3 【客观案例题】根据上图中的期权对应的Delta，则下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
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- 、41000合约对冲825.5元
- 4 【客观案例题】根据上图中的期权对应的Delta，则下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
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- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
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- A 、C
- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
- 、39000合约对冲500元Delta、C
- 、41000合约对冲825.5元
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
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- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
- 、39000合约对冲500元Delta、C
- 、41000合约对冲825.5元
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- B 、40000合约对冲2200元Delta、C
- C 、41000合约对冲325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合约对冲1200元Delta、C
- 、39000合约对冲700元Delta、C
- 、41000合约对冲625.5元
- 、C
- 、39000合约对冲2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合约对冲1000元Delta、C
- 、39000合约对冲500元Delta、C
- 、41000合约对冲825.5元
