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【正确答案:B】
针对上题对冲方案存在的不足之处,AC所需建立的期权头寸过大,在交易时可能无法获得理想的建仓价格,这时,该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中。D项,没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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