- 客观案例题
题干:根据阿尔法策略示意图,回答下列问题。[up2015/abcb0aa670d-5198-47a2-ab30-fa98c0c96fa2.png]
题目:运用阿尔法策略时,往往考虑的因素是()。 - A 、系统性风险
- B 、运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
- C 、非系统性风险
- D 、预期股票组合能跑赢大盘
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参考答案
【正确答案:B,C,D】
阿尔法策略的实现原理:寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益AlPha。投资组合涨跌幅基本不受市场波动影响,收益主要源于股票组合跑赢大盘的超额收益。阿尔法策略的最大的风险是股票组合未能跑赢大盘指数,因此与管理者选股的方法和能力有关。
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